ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА РИСКЛАРНИ БАҲОЛАШДА VALUE AT RISK МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.60078/2024-vol2-issD-pp213-216

Аннотация

Банк рисклари монетар ва номонетар нуқтаи назардан турларга ажратилиши уларни баҳолаш ва олдини олишга қаратилган усул ва методларни ҳам тизимлаштиришни ўзида ифодалаб беради.

Библиографические ссылки

Dangl, T., & Lehar, A. (2004). Value-at-risk vs. building block regulation in banking. Journal of Financial Intermediation, 13(2), 96-131.

Aniūnas, P., Nedzveckas, J., & Krušinskas, R. (2009). Variance–covariance risk value model for currency market. Engineering economics, 61(1).

Загрузки

Опубликован

Как цитировать

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА РИСКЛАРНИ БАҲОЛАШДА VALUE AT RISK МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИШ. (2024). In Издания. https://doi.org/10.60078/2024-vol2-issD-pp213-216

Выпуск

: РОЛЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Раздел

Статьи

Лицензия

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.