ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА РИСКЛАРНИ БАҲОЛАШДА VALUE AT RISK МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Authors

Abstract

Банк рисклари монетар ва номонетар нуқтаи назардан турларга ажратилиши уларни баҳолаш ва олдини олишга қаратилган усул ва методларни ҳам тизимлаштиришни ўзида ифодалаб беради.

References

Dangl, T., & Lehar, A. (2004). Value-at-risk vs. building block regulation in banking. Journal of Financial Intermediation, 13(2), 96-131.

Aniūnas, P., Nedzveckas, J., & Krušinskas, R. (2009). Variance–covariance risk value model for currency market. Engineering economics, 61(1).

Downloads

Published

How to Cite

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА РИСКЛАРНИ БАҲОЛАШДА VALUE AT RISK МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИШ. (2024). Editions, 2(D), 213-216. https://doi.org/10.60078/2024-vol2-issD-pp213-216

Issue

: THE ROLE OF DEMOGRAPHIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY

Section

Статьи

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.