ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА РИСКЛАРНИ БАҲОЛАШДА VALUE AT RISK МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИШ
DOI:
https://doi.org/10.60078/2024-vol2-issD-pp213-216Abstract
Банк рисклари монетар ва номонетар нуқтаи назардан турларга ажратилиши уларни баҳолаш ва олдини олишга қаратилган усул ва методларни ҳам тизимлаштиришни ўзида ифодалаб беради.
References
Dangl, T., & Lehar, A. (2004). Value-at-risk vs. building block regulation in banking. Journal of Financial Intermediation, 13(2), 96-131.
Aniūnas, P., Nedzveckas, J., & Krušinskas, R. (2009). Variance–covariance risk value model for currency market. Engineering economics, 61(1).
Downloads
Published
05/15/2024
How to Cite
ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА РИСКЛАРНИ БАҲОЛАШДА VALUE AT RISK МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИШ. (2024). In Editions. https://doi.org/10.60078/2024-vol2-issD-pp213-216
Issue
Section
Статьи
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
