ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ВТОРИЧНОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ НА ИНДЕКС ФОНДОВОГО РЫНКА УЗБЕКИСТАНА
Аннотация
В этой статье представлена модель авторегрессии с распределенным лагом (ARDL) для оценки влияния капитализации вторичного фондового рынка, количества сделок на вторичном фондовом рынке и оборота вторичного фондового рынка на индекс фондового рынка. При этом на основе эконометрического анализа описываются долгосрочные и краткосрочные связи изменения рыночного оборота вторичных ценных бумаг с индексом фондового рынка.
Ключевые слова:
индекс фондового рынка вторичный рынок оборот фондового рынка авторегрессионный распределенный лаг (ARDL) сделки на фондовом рынкеБиблиографические ссылки
Dickey, D. A.; Fuller, W. A. (1979). "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root". Journal of the American Statistical Association. 74 (366): 427–431.
Johansen S. and Juselius K., (1990) Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration-With Applications to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2), , 169-210.
Pesaran M.H., Smith R.J. and Shin Y., (2001) Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships, Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.
Pesaran M.H., Smith R.J., and Shin Y., (1996) Testing for the Existence of a long run Relationship, DAE Working paper No.9622, Department of Applied Economics, University of Cambridge.
Phillips, P.C.B.; Perron,P. (1988). "Testing for a Unit Root in Time Series Regression". Biometrika. 75 (2): 335–346.
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
