СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНДЕКСОВ ИСЛАМСКИХ ФОНДОВ С ИНДЕКСАМИ ТРАДИЦИОННЫХ ФОНДОВ ПО ВНЕШНИМ ШОКОВЫМ ФАКТОРАМ
DOI:
https://doi.org/10.60078/2992-877X-2024-vol2-iss2-pp18-34Аннотация
В статье отражены результаты исследования исламского рынка капитала, который в последние годы становится все более популярным. В нем рассматривается степень прочности инструментов исламского рынка капитала к внешним шоковым факторам по сравнению с традиционными. Автор сделал важные выводы в результате анализа, проведенного с использованием методов оценки Хиллса и OLS log-log регрессии.
Ключевые слова:
фондовые индексы исламские финансы исламский рынок капитала оценка Хиллса OLS log-log регрессия DJIAБиблиографические ссылки
Alam, N., Arshad, S., & Rizvi, S. A. R. (2016). Do Islamic stock indices perform better than conventional counterparts? An empirical investigation of sectoral efficiency. Review of Financial Economics, 31, 108–114. https://doi.org/10.1016/j.rfe.2016.06.003
Haddad, H. B., Mezghani, I., & Al Dohaiman, M. (2020). Common shocks, common transmission mechanisms and time-varying connectedness among Dow Jones Islamic stock market indices and global risk factors. Economic Systems, 44(2), 100760. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100760
Salisu, A. A., & Shaik, M. (2022). Islamic Stock indices and COVID-19 pandemic. International Review of Economics & Finance, 80, 282-293.
Cowell, F.A., Flachaire, E., (2007). Income distribution and inequality measurement: the problem of extreme values. Journal of Econometrics 141, 1044–1072.
Davidson, R., Flachaire, E., (2007). Asymptotic and bootstrap inference for inequality and poverty measures. Journal of Econometrics 141, 141–166.
Ibragimov, R. (2009) Heavy-tailed densities. In: Durlauf, S.N., Blume, L.E. (Eds.), The New Palgrave Dictionary of Economics Online. Palgrave Macmillan. http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_H000191
Embrechts, P., Klüppelberg, C., Mikosch, T., (1997). Modelling Extremal Events for Insurance and Finance. Springer, New York.
Beirlant, J., Goegebeur, Y., Teugels, J., Segers, J., (2004). Statistics of Extremes, Wiley Series in Probability and Statistics. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, Theory and applications, With contributions from Daniel De Waal and Chris Ferro.
Huisman, R., Koedijk, K.G., Kool, C.J.M., Palm, F., (2001). Tail-index estimates in small samples. Journal of Business and Economic Statistics 19, 208–216.
Levy, M., (2003). Are rich people smarter? Journal of Economic Theory 110, 42–64.
Levy, M., Levy, H., (2003). Investment talent and the Pareto wealth distribution: theoretical and experimental analysis. Review of Economics and Statistics 85, 709–725.
Helpman, E., Melitz, M.J., Yeaple, S.R., (2004). Export versus FDI with heterogeneous firms. American Economic Review 94, 300–316.
Gabaix, X., Ibragimov, R., (2011). Rank-1/2: a simple way to improve the OLS estimation of tail exponents. Journal of Business and Economic Statistics 29, 24–39, http://www.economics.harvard.edu/faculty/ibragimov/files/GabaixIbragim%ovAdditionalResults.pdf Ibragimov, M., Ibragimov, R., & Kattuman, P. (2013). Emerging markets and heavy tails. Journal of Banking & Finance, 37(7), 2546-2559.
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
