СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КРЕДИТНЫХ И РЫНОЧНЫХ РИСКОВ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ИНДИКАТОРОВ
DOI:
https://doi.org/10.60078/3060-4842-2026-vol3-iss4-pp108-117Аннотация
В статье рассматриваются направления совершенствования системы раннего предупреждения кредитных и рыночных рисков на основе цифровых индикаторов. Проанализированы транзакционные, платёжные, финансовые, поведенческие и рыночные показатели, позволяющие выявлять негативные изменения до фактической реализации риска. Предложен многоуровневый механизм классификации сигналов и их связи с управленческими решениями банка. Обоснована необходимость применения динамических пороговых значений и индивидуальных цифровых профилей объектов риска.
Ключевые слова:
кредитный риск рыночный риск система раннего предупреждения цифровые индикаторы коммерческие банки мониторинг рисков риск-менеджмент цифровой профильБиблиографические ссылки
Bank for International Settlements. (2024). Annual Economic Report 2024: Artificial Intelligence and the Economy – Implications for Central Banks. Basel: BIS. https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2024e3.htm.
Beltman, J., Machado, M. R., & Osterrieder, J. R. (2025). Predicting retail customers’ distress in the finance industry: An early warning system approach. Journal of Retailing and Consumer Services, 82, 104101. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2024.104101.
Chang, V., Xu, Q. A., Akinloye, S. H., Benson, V., & Hall, K. (2024). Prediction of bank credit worthiness through credit risk analysis: An explainable machine learning study. Annals of Operations Research. https://doi.org/10.1007/s10479-024-06134-x.
Del Nero, L., & Giudici, P. (2025). Machine learning models to predict stock market spillovers. Finance Research Letters, 86(C), 108508. https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.108508.
Financial Stability Board. (2024). The Financial Stability Implications of Artificial Intelligence. Basel: FSB. https://www.fsb.org/2024/11/the-financial-stability-implications-of-artificial-intelligence/.
Machado, M. R., Chen, D. T., & Osterrieder, J. R. (2025). An analytical approach to credit risk assessment using machine learning models. Decision Analytics Journal, 16, 100605. https://doi.org/10.1016/j.dajour.2025.100605.
Mawardi, I., Estetiono, A., Widiastuti, T., Robani, A., Al Mustofa, M. U., Hakim, F. K., Almaulidiyah, Q., & Dewi, E. P. (2025). Hybrid early warning system: Integration of Z-score and machine learning for predicting financial performance of IRB in Indonesia. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 100694. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2025.100694.
Tarkocin, C., & Donduran, M. (2024). Constructing early warning indicators for banks using machine learning models. The North American Journal of Economics and Finance, 69(B), 102018.
https://doi.org/10.1016/j.najef.2023.102018.
Абдурахмонов И.Х. (2022) Суғурта соҳасида рақамли технологияларни қўллаш истиқболари. “Moliya va bank ishi” илмий журнал. №1, 95-99 б.
Абдурахмонов, И. (2024). Неизвестные нам риски цифровой экономики. Экономическое развитие и анализ, 2(7), 230–239. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/eitt/article/view/48792.
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
