Maqolada zamonaviy korxonalarda risk-menejment strategiyasini ishlab chiqish uchun ilmiy farazlar va g‘oyalar, qonunlar, maqsad va vazifalar, boshqaruv tamoyillari va funksiyalarini, boshqaruvli ta’sir ko‘rsatish usullari hamda metodologiyasiga oid nazariy va uslubiy masalalarni yaxlit ifodalashga qaratilgan tijorat risklarini boshqarish konsepsiyasini ishlab chiqish yoritilgan. Taklif etilayotgan risk-menejment konsepsiyasi asosida zamonaviy tijorat, tijorat menejmenti, strategik menejment va risk-menejment tushunchalarining asosiy qoidalariga asoslangan holda ularni boshqarish mohiyatini falsafiy va konseptual anglashga, tijorat risklarining vujudga kelishi mumkin bo‘lgan manbalariga aniqlik kiritishga, risk-menejmentga doir ilmiy bilimlar majmuining menejment fanining turli sohalari bilan aloqadorligini, tijorat risklarini boshqarishga doir muhim g‘oyalar va maqsadlarni aniqlashtirishga imkon beradigan konseptual model taklif qilingan.

Maqolada tijorat banklarning kundalik faoliyatida duch keladigan xavflar keltirilgan bo‘lib, ular banklarning moliyaviy holati va barqarorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Banklar o‘z faoliyatida bir nechta turdagi risklarga duch keladilar. Shu maqsadda moliyaviy, operatsion, strategik, reputatsion, huquqiy, xalqaro, tabiiy ofatlar va ekologik risklar, tibbiy va sog‘liqni saqlash, xavfsizlik, xarajatlar, texnologik risklar o‘rganilib, shu bilan birga banklarning xatarlarini o‘rganishdagi Bazel qo‘mitasi tomonidan ishlab chiqilgan talablar o‘rganilgan.

Ushbu maqolada tijorat banklarida moliyaviy risklarni boshqarish jarayonlari bo‘yicha nazariy va amaliy jihatlar o‘rganiladi. Xususan, moliyaviy risklarni aniqlash, baholash, nazorat qilish, monitoring va hisobot berishning zamonaviy usullari orqali tahlil qilinib, boshqaruv jarayonlarini takomillashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Maqolaning asosiy maqsadi  moliyaviy risklar bilan bog‘liq muammolarga kompleks yondashuvni ishlab chiqish va tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini taʼminlashda ushbu yondashuvni qo‘llash imkoniyatlarini aniqlashdir.

Mazkur maqolada tijorat banklarida muammoli kreditlarning yuzaga kelish omillari hamda ularning bank aktivlari sifatiga ta’siri yoritilgan. Tadqiqot davomida muammoli kreditlarning shakllanishiga olib keluvchi mikro va makro omillar tizimli ravishda tahlil qilindi. Shuningdek, muammoli kreditlarni samarali boshqarish va ularning salbiy oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan strategiyalar ko‘rib chiqildi. Maqolada ta’kidlanishicha, muammoli kreditlarning o‘sishi banklarning moliyaviy barqarorligi va rentabelligiga bevosita salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois, ularni boshqarishda maxsus bo‘linmalar faoliyati, qarz oluvchilar moliyaviy holatini baholash va qayta restrukturizatsiya kabi usullar muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolada bugungi kunda globallashuv sharoitida tijorat banklarining likvidliligini taʼminlash, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishdagi rolini oshirish, milliy iqtisodiyotdagi to‘lovlarning uzluksizligini taʼminlashning zaruriyati bo‘yicha ilmiy va amaliy takliflar berilgan.

Valyuta kursini aniq prognoz qilish rivojlanayotgan va chegaraviy bozorlar uchun muhim amaliy ahamiyatga ega. Chunki bunday bozorlarda valyuta kurslari tez oʻzgaruvchan boʻlib, devalvatsiya bosimlari, tashqi iqtisodiy shoklar, inflyatsiya tafovutlari va moliya bozoridagi noaniqliklar taʼsirida keskin tebranishi mumkin. Ushbu maqolada AQSh dollarining Oʻzbekiston soʻmiga nisbatan kursini prognozlash uchun ARIMA–eGARCH–Monte-Karlo modellari qoʻllanildi. Tadqiqot 2018-yil yanvardan 2026-yil aprelgacha boʻlgan kunlik USD/UZS kursi maʼlumotlariga asoslandi. Dastlab valyuta kursining logarifmik daromadlari hisoblanib, ularning statsionarligi ADF, Phillips–Perron va KPSS testlari yordamida tekshirildi. Shundan soʻng kurs daromadlarining oʻrtacha dinamikasini baholash uchun ARIMA modeli, oʻzgaruvchanlikning klasterlanishi va asimmetrik shoklarni baholash uchun esa GARCH oilasiga mansub   eGARCH, eGARCH va GARCH modellari natijalari taqqoslandi. Model natijalariga koʻra, eGARCH (1,1) modeli eng maqbul model sifatida tanlandi. Keyingi bosqichda ushbu model asosida 252 savdo kuni uchun Monte-Karlo simulyatsiyasi usulidan foydalanib 50 000 ta ssenariy asosida prognoz qiymatlari ishlab chiqildi. Natijalar USD/UZS kursining kelgusi bir yillik ehtimollik ssenariylarini shakllantirish imkonini berdi. Bazaviy median prognoz bir AQSh dollari uchun 12 518 soʻmni tashkil etdi, 90 foizlik ehtimollik oraligʻi esa 11 621 soʻmdan 13 218 soʻmgacha boʻlgan diapazonni qamrab oldi. Tadqiqot natijalari USD/UZS kursida devalvatsiya shoklari oʻxgarishiga sezilarli taʼsir koʻrsatishini va valyuta kursini baholashda oddiy nuqtali prognozdan koʻra ehtimollik asosidagi stsenariylar samaraliroq ekanligini koʻrsatadi. Ushbu yondashuv markaziy bank, tijorat banklari, eksport-import korxonalari va risk-menejerlar uchun valyuta risklarini baholash va stress-testlashda amaliy ahamiyatga ega.